2 Period Glidande Medelvärde Prognos

Flyttande medelvärde. Detta exempel lär dig hur man beräknar det glidande medlet av en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att släpa ut oregelbundenheter toppar och dalar för att enkelt kunna känna igen trenderna. 1 Först, låt oss ta en titt på vår tidsserie.2 På Datafliken klickar du på Data Analysis. Note kan inte hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda till verktyget Add-in Analysis ToolPak.3 Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK.4 Klicka på rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2 M2. 5 Klicka i rutan Intervall och skriv 6.6 Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3.8 Skriv ett diagram över dessa värden. Planering eftersom vi anger intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och Den aktuella datapunkten Som ett resultat utjämnas toppar och dalar Grafen visar en ökande trend Excel kan inte beräkna det glidande medlet för de första 5 datapunkterna eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter.9 Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 Och intervall 4.Konklusion Den la Rger intervallet desto mer topparna och dalarna släpper ut. Ju mindre intervallet desto närmare de rörliga medelvärdena ligger till de faktiska datapunkterna. Möjliga medelprognoser. Introduktion Som du kanske tror vi tittar på några av de mest primitiva tillvägagångssätten till Prognoser Men förhoppningsvis är dessa åtminstone en värdefull introduktion till några av de beräkningsfrågor som är relaterade till att implementera prognoser i kalkylblad. I den här venen fortsätter vi med att börja i början och börja arbeta med Moving Average-prognoser. Möjliga medelprognoser Alla är bekanta med att flytta Genomsnittliga prognoser oavsett om de tror att de är alla högskolestudenter gör dem hela tiden Tänk på dina testresultat i en kurs där du kommer att ha fyra tester under termin. Låt oss anta att du fick en 85 på ditt första test. Vad skulle Du förutspår för ditt andra testresultat. Vad tycker du att din lärare skulle förutsäga för din nästa testresultat. Vad tycker du att dina vänner kan förbereda Dikt för din nästa testpoäng. Vad tycker du att dina föräldrar kan förutsäga för nästa testresultat. Oavsett om du blott kan göra med dina vänner och föräldrar, är det mycket troligt att du och din lärare kommer att få något i Område av 85 du fick just. Wel, nu l s antar att trots din självbefrämjande till dina vänner överskattar du dig själv och figurerar du kan studera mindre för det andra testet och så får du en 73. Nu vad Är alla berörda och oroade kommer att förutse att du kommer att få på ditt tredje test Det finns två väldigt troliga metoder för dem att utveckla en uppskattning oavsett om de kommer att dela den med dig. De kan säga till sig själva: Den här killen blåser alltid Röka om hans smarts Han kommer att få ytterligare 73 om han är lycklig. Kan föräldrarna försöka vara mer stödjande och säga, Tja, hittills har du fått en 85 och en 73, så kanske du borde räkna med att få en 85 73 2 79 Jag vet inte, kanske om du gjorde mindre fest och Om du inte började göra mycket mer studerande kan du få en högre poäng. Båda dessa uppskattningar flyttade faktiskt genomsnittliga prognoser. Den första använder endast din senaste poäng för att prognostisera din framtida prestation. Kallas ett glidande medelprognos med en period av data. Den andra är också en rörlig genomsnittlig prognos men använder två dataperioder. Låt oss anta att alla dessa människor bråkar på ditt stora sinne, har slags pissed off och du bestämmer dig för att göra Bra på det tredje testet av dina egna skäl och att sätta ett högre poäng framför dina allierade. Du tar testet och din poäng är faktiskt en 89. Alla, inklusive dig själv, är imponerade. Nu har du det slutliga provet för terminen Upp och som vanligt känner du behovet av att ge alla förutsägelser om hur du ska göra på det sista testet. Förhoppningsvis ser du mönstret. Nu kan du förhoppningsvis se mönstret. Vad tror du är det mest exakta. Whistl E Samtidigt som vi arbetar Nu återvänder vi till vårt nya rengöringsföretag som startas av din främmande halvsyster som heter Whistle medan vi arbetar. Du har några tidigare försäljningsdata som representeras av följande avsnitt från ett kalkylblad Vi presenterar först data för en treårs glidande medelprognos. Posten för cell C6 borde vara. Nu kan du kopiera den här cellformeln ner till de andra cellerna C7 till C11. Notera hur genomsnittet rör sig över de senaste historiska data men använder exakt de tre senaste perioderna som är tillgängliga för varje förutsägelse. Du borde också Märker att vi inte verkligen behöver göra förutsägelser för de senaste perioderna för att utveckla vår senaste förutsägelse. Detta är definitivt annorlunda än exponentiell utjämningsmodell Jag har inkluderat tidigare förutsägelser eftersom vi kommer att använda dem på nästa webbsida för att mäta Prognos validitet. Nu vill jag presentera de analoga resultaten för en tvåårs glidande medelprognos. Inträdet för cell C5 borde vara. Nu kan du kopiera den här cellformeln Ner till de andra cellerna C6 till och med C11.Notice hur nu används bara de två senaste bitarna av historiska data för varje förutsägelse. Igen har jag inkluderat de tidigare förutsägelserna för illustrativa ändamål och för senare användning i prognosvalidering. Några andra saker som är av Betydelse för att notera. För en m-period glidande medelprognos används endast de senaste datavärdena för att göra förutsägelsen. Inget annat är nödvändigt. För en m-periods rörlig genomsnittlig prognos, när man gör förutspådningar, märker att den första förutsägelsen inträffar I period m 1.But av dessa problem kommer att vara väldigt signifikant när vi utvecklar vår kod. Utveckling av rörlig genomsnittsfunktion Nu behöver vi utveckla koden för den glidande genomsnittliga prognosen som kan användas mer flexibelt. Koden följer Observera att ingångarna är För antalet perioder du vill använda i prognosen och en rad historiska värden Du kan lagra den i vilken arbetsbok du vill. Funktionen MovingAverage Historical, NumberOfPeriods As Sin Gle Deklarera och initialisera variabler Dim-objekt Som variant Dim-teller som integer Dim-ackumulering som Single Dim HistoricalSize som heltal. Initialiserande variabler Counter 1 Accumulation 0. Bestämning av storleken på Historical array HistoricalSize. For Counter 1 till NumberOfPeriods. Ackumulera lämpligt antal senast tidigare observerade värden. Akkumuleringsackumulering Historisk Historisk storlek - AntalOfPeriods Counter. MovingAverage Accumulation NumberOfPeriods. Koden kommer att förklaras i klassen. Du vill placera funktionen på kalkylbladet så att resultatet av beräkningen visas där den ska Som följande. Genomsnittlig genomsnittlig period. Medelvärde för genomsnittlig period. Längden på en glidande medelperiod eller helt enkelt glidande medelvärde betyder hur många barer som används för att beräkna glidande medelvärde. När du väljer en glidande medellängd bestämmer du Hur långt tillbaka till historien du vill se. Till exempel kommer ett enkelt glidande medelvärde med en period på 10 att beräknas genom att lägga till slutkurserna för de sista 10 staplarna och dela summan med 10. Resultatet, värdet av Glidande medelvärde representerar den genomsnittliga stängningskursen för de senaste 10 staplarna Om din tidsram är 5 minuter representerar detta glidande medelvärde ave Rasen pris under de senaste 50 minuterna Om du använder dagliga diagram, representerar den genomsnittliga stängningskursen under de senaste 10 dagarna 2 veckor. Periodlängden är den viktigaste rörliga genomsnittsparametern. Det finns tre grundläggande parametrar som du kan ställa in med glidande medelvärden förutom Periodlängden de andra två är. Det pris som används för beräkning, t. ex. nära eller medelvärdet av hög och låg. Typen av det rörliga genomsnittsvärdet, t ex enkelt eller exponentiellt. Av dessa tre parametrar är längden av den glidande medeltiden i de flesta fall Det viktigaste Om du är ny på glidande medelvärden, försök att sätta två enkla glidande medelvärden på ditt diagram, inte viktigt vilken säkerhet det är. Ange perioden för ett glidande medelvärde till 10 och perioden för det andra glidande medeltalet till 200 Skillnaden är enorm. Moving Averages Lag bakom priset. En kort period glidande medelvärde t ex 10 kommer att spåra priset nära nästan hela tiden Tvärtom, en lång period glidande medelvärdet t ex 200 kommer ofta avleda långt från priset och hålla sig borta för ex Tidsmässiga tidsperioder Du kommer märka att det långa glidande medlet ligger bakom priset det går alltid i samma riktning som priset, men tar lite mer tid att flytta. Faktum är att alla glidande medelvärden försenas bakom priset Ju längre periodens längd , Desto större är fördröjningen. Den bästa rörliga genomsnittsperioden. Så är det bättre att använda korta glidande medelvärden, eftersom de är snabbare. Eller finns det några fördelar med att använda långa glidande medelvärden. Liksom det finns ingen riktig väg att göra många saker i ekonomi och Handel, det finns inte heller någon rätt rörlig genomsnittlig period. Tillägg av snabbare rörliga medelvärden. De flesta människor som gillar handel är naturligtvis lockade till verktyg som verkar fungera snabbare och visar mer åtgärd. Det är därför vi tenderar att spela med vansinnigt korta tidsramar för daytrading har Du har redan försökt 10 sekunder eller 10 kryssstångsperiod på S P500 Mycket spännande men ganska värdelös, åtminstone i mitt fall Med glidande medelvärdesval är det liknande som med barperioder. Speciellt om du är en kort sikt Rader känner du förmodligen trängseln att du måste reagera så fort som möjligt för att hålla dig framför marknaderna. Du vill nog fånga alla nya trender i början. Nackdelar med snabbare rörliga medelvärden. Problemet med att vara väldigt snabbt är att du också kommer att Vara fel ofta Ju snabbare du bestämmer dig för att komma in i en potentiell handel desto mindre tid har du för beslutet och ju mindre information du har tillgänglig just nu när du gör det. Om trenden visar sig vara bra, kommer du sannolikt att göra Mer pengar på det om du kommer in snart Men på prisflyttningar som först ser ut som något stort kommer att hända, medan ett ögonblick senare flyttade och väntar lite längre med ditt beslut kunde ha räddat dig från att gå in i en förlorande handel. Eller kort period som är frågan. Det bästa du kan göra är att bestämma i förväg om du vill vara den snabb-ofta-ofta-felaktiga näringsidkaren eller den grundliga analytiker-som-missar-några-bra affärer. Det finns en Trade-off och det finns ingen väg runt det du ca Nt vara den goda delen av båda och om du försöker vara båda, är du mer sannolikt att hamna som den dåliga delen av båda ett tillvägagångssätt är inte som standard bättre än den andra. En bra väg att se på det är hur många Gånger per dag månad, år beror på din tidshorisont vill jag ha en meningsfull information från det rörliga genomsnittet Eller med andra ord, hur ofta vill jag få en handelssignal. Hur väljer jag den bästa rörliga medeltiden för mig. I ideal Fallet kommer du att undersöka din marknadshistoria och ta reda på den vanliga rytmen på marknaden och den typiska längden på trender och rörelser på marknaden. Till exempel är du daytrading S P500 futures och genom att studera det förflutna, titta på diagrammen om intradag pris Utveckling under de senaste dagarna drar du slutsatsen att en typisk intradag trend på S P500 varar cirka 25 minuter Så du bestämmer dig för att du vill använda 25 minuters historia för beräkning av glidande medelvärde på varje stapel Dela bara 25 längden på varje streck tidsramen Du visar på ditt diagram och yo Du får antalet barer du ska använda för att beräkna de glidande medelvärdena glidande genomsnittliga exemplen. Du arbetar med 5 minuters staplar. Du ställer in ditt glidande medelvärde vid 5 bar. Du arbetar med 1 minuters staplar, du ställer in din period Glidande medelvärde vid 25 bar. You arbetar med 3 minuters staplar du ställer in ditt rörliga medelvärde vid 8 bar Jag vet att 3 gånger 8 är 24, men en sådan skillnad spelar ingen roll här. Marknaderna håller på att ändras. I verkligheten, Och speciellt på en marknad som S P500 förändras den ideala rörliga genomsnittliga periodlängden eller rytmen på marknaden från dag till dag, och även från timme till timme. I idealfall kommer du alltid att använda den idealiska längden på glidande medelvärde, och du kommer Alltid snyggt fånga varje trend och håll dig borta från varje fälla, eftersom ditt mirakel glidande medel skulle visa dig Problemet är att du aldrig vet på förhand vad rytmen på marknaden kommer att bli Om vi ​​kunde se framtiden skulle handel vara så lätt. Välj en period och låt den visa dig Om det är bra. Så det bästa du kan göra om du vill använda glidande medelvärden är att välja en period som ofta fungerar eftersom det inte finns någon period som skulle fungera. Dessutom fungerar det för en person, kanske inte för någon annan person. Så jag föreslår att du nu inte startar googling för den bästa glidande medeltiden, eftersom det kommer att bli slöseri med tid. Lägg på lite längd, använd det för en tid och du kommer snart att känna dig själv om den perioden är för långsam, För snabb eller en bra för dig. En sista anteckning 25-minutersperioden på S P500 var bara ett exempel första nummer som kom till mig när du skrev Det kan eller kanske inte är lämpligt för dig. Med kvar på denna webbplats och eller Med hjälp av Macroption-innehåll bekräftar du att du har läst och godkänt användaravtalet, precis som om du har skrivit in det. Avtalet innehåller även sekretesspolicy och cookies. Om du inte överensstämmer med någon del av detta avtal, vänligen lämna webbplatsen Nu All information är endast för utbildningsändamål och kan vara Felaktigt, ofullständigt, föråldrat eller vanligt fel Makroption är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår genom att använda innehållet. Ingen ekonomisk, investering eller handelsrådgivning ges när som helst.2017 Makroption.